2009-05-23
《黑天鵝效應》,與火雞命運交響曲
文章論述/科學哲學
  近兩年來想瞭解黑天鵝效應的網友,都會找到阿特拉斯的部落格來,因為我那時候寫的文章〈全球金融風暴的蝴蝶效應與黑天鵝理論〉,這算是《黑天鵝效應》還沒引進台灣時,率先介紹黑天鵝的文章,巧的是,《黑天鵝效應》去年五月來台出版,台股就滑溜梯連跌五千點。當時有牛啊、熊啊,還有蝴蝶與黑天鵝,這群動物爭先恐後的想讓大家瞭解它,真是奇觀。我這次要來講講火雞的命運。有網友詢問我:「問題是,這種天馬行空書,我覺得不怎麼營養~~或者說我認為不值得寫成這麼厚一本。
 
  《黑天鵝效應》,確實寫的不容易讓大眾明瞭,它的真義涉及到科學哲學、經濟學、動態股市、複雜性理論(混沌、碎形)等等,可惜作者介紹它們顯得有些混亂。然而我認為《黑天鵝效應》,試圖把「當代最重要的概念」介紹給讀者。當代最重要的概念?我是不是言過其實了呢?我希望能用幾篇文章來驗證我自己的見解。

  比歐洲的白天鵝、澳洲的黑天鵝更好懂的例子,是火雞的命運交響曲。請考慮一隻每天有人餵食的火雞。每一次餵食,都讓這隻禽鳥確信,每天有個友善的人類「為了牠的最大利益」來餵食牠,這是其生活中的普遍法則。但是在感恩節之前的一個星期三下午,某個意想不到的慘劇竟然發生在牠的身上。火雞從過去的事件中,能瞭解明天藏著哪些事件嗎?火雞的信心隨著友善餵食次數的增加而增加,宰殺之日越來越逼近的同時,牠的安全感卻越來越高,想想看,其安全感在危機最高的那天達到極大值。

  以前一直有效的東西,賴以判斷的準則,我們的過去所學竟然轉而成為錯誤。火雞問題可以化為:任何餵你的那隻手可能就是扭轉你脖子的那隻手,我們常用「最後一隻老鼠」或是「溫水煮青蛙」,來形容股市散戶在最樂觀的時候遭到坑殺的慘劇,我看「感恩節火雞」的封號也可以獻給輕忽風險的散戶。《黑天鵝效應》描述確證與否證的邏輯不對稱性(例如「確定得到癌症」或「確定不健康」比「確定健康」容易許多,推翻「所有天鵝是白的」比驗證它容易許多),《黑天鵝效應》衝擊人們長期演化來的歸納習慣、因果認知。我們追求確認的事物、我們只留意加強自我信念的跡象(也就是:只聽只看內心原本所相信的),正如同人們會傾向剔除數據中的離群值、你我不喜歡波動率過大、不確定性高的生活。然而正是那些過度依賴、根深蒂固的信念,猝然,演奏起火雞命運交響曲。

  《黑天鵝效應》敦促我們去思索劇變的成因、懇求讀者去面對無以計數的不確定性對生活的影響。對人們產生重大影響的,總不是那些已經確認的事物,突然改變趨勢的走向,也沒有寫在你我的規劃表。對面劇變、面對未知的方式,是找出更有效的方式去預測它們嗎?你我要逃避黑天鵝、避聽火雞命運交響曲,還是要將它們轉變成對你我有幫助、有實用性的工具?《黑天鵝效應》與眾不同的是,它不像其它關於劇變的書,要我們提高精確性以消除不確定性,《黑天鵝效應》很明確的說,所有躲避、消除不確定性的努力都是枉然的,我們要擁抱不確定性,讓不確定性能夠幫助我們,我們也可以成為看見黑天鵝、聽到火雞命運交響曲的得利者。

  換句話說,我認為「當代最重要的概念」是如何務實地處理風險、如何瞭解不確定性的結構、如何讓不確定性幫助我們決策,讓不確定性擺對地方。用我習慣的術語來說,當代最重要的概念是:不對稱性或對稱破缺。不對稱性,其實有極大的實用性,例如選擇權買進(Buy Call or Put),例如投機者索羅斯在下金融賭注時,會一直尋找證明他的最先理論是錯誤的事例,這裡的不對稱性是:推翻假設遠比證實假設容易許多。

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  不確定性的劇變,總會造成差異懸殊的利益分配,也就是說,我們應該嘗試用可接受的小損失/小成本去「賭」、去站在:不確定性所造成的利益重新分配的有利那方。讓我說得更清楚一點,倘若我們接受黑天鵝事件的啟發,那麼當我們遇到不確定性很高,我們又能夠明辨效應重分配的結果是什麼,而且失敗只是小意思的時候,請,請非常積極的去嘗試。反之,當模型裡的錯誤發生時,怎麼看都無法對你有利時,請再三保守。

  積極與保守,與對待不確定性的一樣,都須要用對地方,這樣我們才能活得好。作者說:「我比較少擔心廣為人知且轟動一時的風險,而比較擔心惡意隱藏的風險。我對難堪的擔心,少於對失去機會的擔心。」——《黑天鵝效應》教給讀者的是,給不確定性/風險留下餘地、做好準備,學習去判斷未知對自己的影響,並且應該根據它的「結果(而非機率,這點很重要)來作決策。往後,我再慢慢把這些概念,說更清楚一些。


延伸閱讀:
〈《黑天鵝效應》:我不要當火雞〉
http://blog.xuite.net/sinner66/blog/24293969
〈全球金融風暴的蝴蝶效應與黑天鵝理論〉
http://blog.xuite.net/sinner66/blog/15439379
〈《蝴蝶效應》:人生不可忽視的小細節〉
http://blog.xuite.net/sinner66/blog/9608574